2024年4月23日，据中国证监会【第4号公告】《投资研究时序数据参考模型》等3项金融行业标准，证监会发布《投资研究时序数据参考模型》《证券期货业基础数据元规范 第1部分：基础数据元》《证券期货业基础数据元规范 第2部分：基础代码》等3项金融行业标准，自公布之日起施行。
投资研究是金融领域的重要环节，其涉及的数据范围之广、专业程度之深、数据非标准化程度之高，已成为阻碍数据治理与流通快速发展的影响因素。当前投资研究领域的数据化程度相对较低，数据形态多样，机构内及机构间数据交换频繁、业务发展迅速。由于行业内缺乏数据流通标准，导致重复建设、加工数据采集和标准化程序，造成了多对多的复杂、低效的投研数据生产和传输模式。
《投资研究时序数据参考模型》金融行业标准规定了投资研究时序数据主数据体系、数据指标名称规范、数据定义、数据API等要求，通过对投资研究主数据进行分类、设计主数据维度表达方案等步骤，形成了时序数据指标参考模型。标准的发布实施可提高投资研究领域数据质量、实现行业机构间时序数据共享、发挥数据应用价值。
本文件专注于投资研究中使用频率最高的一类数据：时间序列数据，简称时序数据。通过对投资研究主数据分类，汇总归纳生成主数据清单及主数据逻辑模型图，同时结合主数据维度表达标准化设计方案，形成投资研究时序数据指标，基于此指标形成一套容易生产、便于流通的行业数据模型框架。该模型对于规范行业数据语言、推进行业数据治理、辅助行业监管科技建设等都具有十分重要的意义。
《证券期货业科技发展“十四五”规划》中明确指出，要“大力推进资本市场基础数据标准和监管数据标准制定”，为行业数据标准的研究、制定及推广工作指明了方向。数据标准是数据治理工作的核心领域之一，通过建立定义清晰、属性明确、约束规范的数据标准体系，有助于业务、数据、技术等各相关方对数据的统一理解和使用，确保数据在采集、加工、交换和共享等环节的一致性和准确性，减少系统数据转换和清洗工作复杂程度，降低数据处理和应用成本，对于促进数据规范融合、提升数据质量水平、提高数据交换效率、发挥数据应用价值等都具有十分重要的意义。
数据元是数据标准的基础组成之一，即数据标准的基本单元，是由一组属性规定其定义、标识、表示和允许值的数据单元。数据标准的具体形态通常是一个或多个数据元组成的集合，其概念源自国际标准，并由GB/T 18391.1—2009《信息技术 元数据注册系统（MDR） 第1部分：框架》进行了明确定义和诠释，目前已有多个行业发布了适用本行业相关领域的数据元标准，在银行业也有多项数据元标准出台，为填补证券期货业数据元标准编制工作的空白，开展了证券期货业基础数据元标准编制工作，拟由二个部分构成。
《证券期货业基础数据元规范》金融行业系列标准由2个部分构成：《第1部分：基础数据元》《第2部分：基础代码》。该系列标准通过溯源法规、细化技术属性、完善约束规则等步骤，规范了行业核心通用的数据项名称、含义、分类、类型及长度等属性，为后续各类业务域数据元标准编制提供了遵循依据。标准的发布实施有利于提升行业基础数据准确性、降低数据处理成本、助力金融机构数字化转型。
——第1部分：基础数据元。目的在于通过分析行业各业务领域通用的数据集合，提炼其中具有公共属性、共性特征以及广泛适用性的数据元素，建立一套适用证券期货行业，具有基础性、通用性特征的数据元。
——第2部分：基础代码是对第1部分基础数据元标准中代码类数据元的值域定义和补充说明，目的在于建立一套适用证券期货行业，具有基础性、通用性特征的数据元及代码，与会管单位类、经营机构类、服务机构类等各业务域数据元共同形成行业数据元标准化体系。
本文件选取行业中业务特征较为明显，并具有公共属性、共性特征及广泛适用性的一组数据元素集合，按照体系化、规范化的数据元框架定义要求，通过溯源权威法规、细化技术属性、完善约束规则等步骤，形成一套业务分类清晰、名称定义准确、关联关系完善的数据元标准，能够帮助增强资本市场业务操作者、系统建设者、数据应用者等各相关参与方对数据理解和使用的一致性、准确性，为构建上层数据模型、信息模型、事件模型等提供基础参考，对于推动开展行业数字化转型、夯实应用系统数据基础、强化数据底座建设、提升行业机构数据互操作效率，促进实现“数据让监管更加智慧”的愿景等都具有重要意义。
下一步，证监会将继续推进资本市场信息化数字化建设，着力做好基础标准制定工作，促进信息交换领域标准研制，不断夯实科技监管基础。
下载附件：
1. 投资研究时序数据参考模型
2. 证券期货业基础数据元规范 第1部分：基础数据元
3. 证券期货业基础数据元规范 第2部分：基础代码
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